期货交易利用缠论快速构建交易系统（三）(趋势背驰的辨别)

2023-07-25 14:27 作者:期幵一分返7O 0人读过 | 我要投稿

期货交易利用缠论快速构建交易系统（三）

观察走势1的内部结构，可以发现在次级别是标准的趋势，且符合34，56的力度比12的力度更小的要求。

首先考虑34结束是否可以确认走势A结束，观察34可以发现，其只有4根k线，且内部没有重合的3根k线，自然是不符合要求的，观察56其内部符合我们的要求，则56结束（短均线下破长均线）走势1就结束了。

如果我们需要更加精确的判断，可以进一步观察56的内部结构，可以发现其实标准的盘整走势，在该走势中，34的上涨力度小于12,56的上涨力度小于34，此时56结束则可以判断走势1结束，从图中我们可以在2011年13:10分的时候确认30分钟图上的走势结束。

我们回到30分钟图上，可以发现在最高点的最后一根k线中，我们精确判断了走势结束，试问有什么策略可以做到这一点，在你的认知中？

我们观察第二个走势，其在次级别也是趋势走势，根据我们此前的规则，34的上涨力度小于12，且34内部符合饱满的原则，34结束就可以确认30分钟图上走势2结束，根据规则22年11月16号10点55确认30分钟走势2结束。

总之一句话，策略完美的契合了走势。

卖出与止损

以上的内容阐述了一件事情，即我们如何去买入股票，买入股票的核心是判断走势下跌结束，如果走势下跌结束了，自然是可以买入的。因为下跌结束后必然只有两种可能，原地震荡或者出现一波反弹，但无论哪一种我们做的好都是有利可图的，接下来是第二步，卖出。在这里我们把卖出和止损放在一起考虑。

买入后无非有三种情况：

1：买入做多后，价格继续下跌；

2：买入后，价格进入震荡；

3：买入后，价格持续反弹。

第一种情况是最好处理的，我们买入做多的时候，可以将最低点作为止损价格，也可以将最低点往下浮动适当的价格作为止损比如说2%，即我们买入后最低点位价格X，此时X-1分就是止损价格，或者X*98%作为止损价格，当然你也可以根据实际情况，把98%设置为97%，或者其他的数字，都是可以的。

买入后走势是否进入震荡还是价格持续反弹，这个是难点，我们可以这么认为

我们在次级别观察走势，如果走势形成中枢后的反弹不能新高，或者说新高，但是最后的一个走势与前面的任意一个走势相比，力度更小，我们就认为走势不会持续反弹，走势会持续震荡，此时就平仓。

我们在观察次级别走势，如果走势形成中枢后的反弹新高，且与前面同方向的走势相比力度更大，则继续持仓。

12结束后最终跌回了中枢，结构34没有新高，或者34新高了，但是34的上涨力度比12小，此时需要平仓。

（因为这里没有差价的程序，所以有些情况就不在这里复述。）

有很多细节没有写，希望你们在按图索骥的时候能发现交易过程中，因为细节导致整个策略失效的情况，当你问到我细节的时候，我会给你解惑，但是我不会主动告诉你细节。

上午的时候在和朋友聊天，突然蹦出一句：

“浪潮信息跌停了，做算力服务器的，今天被美国宣布制裁，15个亿在逃跑。”

股票我其实是不怎么看，我喜欢和朋友推荐一些行业etf，原因是和个股相比，etf对于个股黑天鹅来讲，具有更高的抗风险性，只要看好行业买着放心。

前些日子我写了一篇交易系统，我看着浪潮信息的时候就在想，按照我交易系统是否是可以在最高点逃出这一波跌停呢？我们根据缠论-零基础教你快速构建有效的交易系统所复述的内容走一遍逻辑。

1：日线图上boll符合要求；

2：30分钟图上是上涨趋势；

3：30分钟图上的最后一个次级别新高，短均线下破长均线则可以确认，在这个图上我们可以发现当信号出现的时候，实际上已经是今天跌停了，此时可以进入新的判断逻辑；

4：要精确的判断走势结束，是可以在更小级别观察走势的，30分钟的次级别是5分钟，因此我们可以在5分钟图上观察走势，发现30分钟图上的最后一个走势，在5分钟图上是标准的趋势，这个时候我们就可以根据逻辑说：3月2号13:35确认了浪潮信息波段高点，此时卖出是唯一的选择。

你看，这个系统就是这么精确，随机的一只股票，用之前阐述的交易系统（缠论-零基础教你快速构建有效的交易系统）你就可以完美的逃过这么一次下跌。

要满一千字，下文是缠论的一点原文，写的非常好：

人，总是很奇怪的，就算是很聪明的人，或者在其他行业很成功的人，一旦进入资本市场，就像换了人。虚拟和现实的鸿沟使得干实业的，且不说期货了，就算到风险小多的股市，也很少能干好的。而习惯在虚拟市场玩游戏的，基本很难回头去弄实业，这些例子都太多了。

有人说，市场是老人挣新人的钱，而市场中的老人，套个10年8年的一抓一大把。其实，市场从来都是明白人挣糊涂人的钱。在市场经济中，只要你参与到经济中来，就是经济人了，经济人当然就以挣钱为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。而不会赢钱的经济人，只是废人！无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准，除此之外，都是废话。

股市里死掉的，大半是聪明人，越聪明的，死得越快。要在市场上生存，就必须远离聪明，因为，你的聪明在市场面前一钱不值。

一般定义中的所谓庄家，就是那些拿着大量资金，能控制股票走势的人。在有关庄家的神话中，庄家被描述成无所不能的，既能超越技术指标、更能超越基本面，大势大盘就更不在话下了。这里说的还只是个股的庄家，至于国家级的庄家，更成了所谓散户的上帝。关于这些庄家上帝的传闻在市场中一秒钟都不曾消停，构成了常识的谬误流播。市场没有什么庄家，有的只是赢家和输家！有的只是各种类型的动物，还有极少数的高明猎手。市场就是一个围猎的游戏，当你只有一把小弓箭，你可以去打野兔；当你有了屠龙刀，抓几条蛇来玩当然就没劲了，关键你是否有屠龙刀！

期货交易利用缠论构建交易系统构筑(趋势背驰的辨别)

【我是期货公司的从业人员，有很多朋友问我什么是“手续费交返”？

交易所每个月会对期货公司，手续费进行一部分减免优惠，这个减免优惠的70%期货公司又可以返给投资者，达到一定条件可以返90%。】

股市中听到最多的一句话是：买股票要低位买入，高位卖出，然而实际上多数人都是高位买入，低位卖出。为什么会出现这种情况？归根到底是没有明白什么是低位，而低位是什么？说白了就是某个下跌结束了，所以核心是判断下跌结束，针对这个问题我们需要解决以下两个问题：

1：走势类型会以什么形式去结束；

2：如何判断走势结束。

（以下均以下跌结束为例。）

站在本级别的角度，什么情况下本级别下跌必然结束？只有一种情况下可以判断走势结束，趋势背驰，回顾趋势背驰的定义（假定某个趋势背驰的最后一个走势为C走势，最近两个中枢的连接走势为b）

1：在一个走势中必然有两个或者两个以上的同级别中枢，且中枢之间没有任何重叠的地方（包含了中枢的波动瞬间）；

2：C必然是次级别走势，且新高；

3：C必然是趋势，且包含了最后一个本级别中枢的第三类卖点；

4：C与b相比，C的下跌力度小于b；

5：观察C的内部结构，其也要符合趋势背驰的定义。

前面1-4条应该都是可以理解，到第五条大家是不是懵逼了，因为这里有疑问了，C的内部结构需要是趋势背驰的结构，那C内部的内部C-C是不是也需要符合趋势背驰的定义，如果是的话，要找到真正的趋势背驰，岂不是无穷尽的观察C的内部结构了？我这里直接给出答案：实际是不需要的，你只需要观察3个级别走势即可精确判断。

上图红色线条为1分钟笔，上图1分钟笔做递归构成两个大级别中枢1与中枢2，两个大级别中枢没有任何触碰，走势b为1分钟笔的走势类型，走势c也是1分钟笔的走势类型，bc为走势A的次级别走势。

上文讲过：只需要观察3个级别走势即可精确判断走势结束。

首先观察次级别走势b与c的下跌力度，在趋势背驰中c的下跌力度必然小于b，上图符合。（1分钟图上计算macd红柱的面积c为174，b为210。）

在次级别内部需要做如下观察：

1：最后一个次级别走势c是趋势；

2：最后一个次级别走势内部包含了中枢2的第三类卖点，如上图所示c显然包含了最后一个中枢2的第三类卖点；

3：观察c的内部结构，其c-c新低，且c-c的下跌力度小于1。

观察走势不可能无限小的看下去，这个时候需要有最小级别，在这个例子中，1分钟3k重合构成最小级别的中枢，此时我们观察最后一个走势c-c的k线，通过观察可以得知：

1：c-c是趋势，且3k之后价格新低了；

2：最后一个3k中枢在1分钟笔中枢之外，我们就近似的认为这个中枢就包含了第三类卖点。

3：是否需要观察最后一个3k中枢的第三类卖点呢？此时因为k线已经是最小级别，其内部结构不在观察范围内，所以只要3k后新低就默认符合要求。

总结：

1：在本级别走势中，观察两个次级别走势是否盘被；

2：在次级别走势内部，观察次级别是否为趋势，是否包含了最后一个本级别中枢的第三类卖点，c-c是否新低以及下跌力度；

3：c-c中3根k线作为最低级别的中枢，观察内部结构。

综上所述，当1分钟笔c-c结束就可以认为走势A结束，至于c-c什么时候结束，100%结束的时候就是低点向上反弹已经走出了新的一笔。

非标准走势类型如何判断结束

要理解本文，对缠论小转大需要有一定的了解，以下文章是此前写的关于小转大的内容：同级别视角下，如何量化趋势背驰与小转大（2）。

将走势完全分类无非两种情况：趋势和盘整走势，我们知道在不考虑大级别情况下，趋势走势才可能存在第一类买卖点，第二类买卖点，第三类买卖点；而盘整走势只可能存在第三类买卖点。（教你炒股票27课盘整背驰与历史低点，原文中会将盘整背驰的低点看成是第一类买卖点，但实际盘整背驰不是第一类买卖点，只是近似的当成而已，本文所论述的买卖点都是严格意义上的第一类买卖点。）

由此我们可知：

1：趋势走势可以去寻找本级别的第一类，第二类买卖点判断走势结束。（第三类买卖点当然也可以去寻找，但第三类买卖点出现的时候，距离判断走势结束已经太远了，所以本文也不做论述。）

2：判断盘整走势结束的时候，如果只有本级别走势，而没有大级别走势，是不做判断的，只有该盘整走势是大级别的第二类买点的时候，才做判断走势是否结束，也就说盘整走势是大级别第二类买点的时候，可以将盘整走势当成是趋势走势结束。（实际上本级别盘整走势是大级别第三类买卖点的时候，也可以将盘整走势当成趋势处理，以及多重盘被的情况下也可以当成是趋势处理，如该文所描述的走势：如何量化判定，同级别分解走势结束（1））

为什么要当成趋势去处理呢？本质上是因为只有趋势才存在本级别第一类，第二类买卖点的可能性，如果不是趋势走势，根本就不考虑这回事。（教你炒股票27课盘整背驰与历史低点，为什么该文中会把盘整走势当成是第一类买卖点呢？本质上是因为周线以上级别的走势要走成趋势非常困难，以及周线以上级别走势发生延伸的概率也很低，所以也就将周线以上级别的走势，姑且近似的认为是第一类买卖点。）

（下文均已第二类买点作为例子）