ETF期权复盘20230809
2023-08-09 19:38 作者:老湾python量化交易 | 我要投稿
停了几天的复盘，主要是遇到几个问题： 1.盘中转换太快，掌握不住 2.日内同一个交易品种执行不同策略时，会记录到同样的品种盈亏。 例如最近在做尾盘双买隔日开盘立刻平常的交易策略。如果当日又选到同样的交易品种、同样的执行价价时，早盘盈亏会积累到尾盘的盈亏。不同策略的账都混了 目前只能换个交易品种做，例如昨天做上证50，今天做沪深300。 另外聊聊如何快速计算双买的张数，由于同样虚值点数的认购和认沽权利金不同，肯定不能买入相同张数的认购和认沽。以今天收盘2174的创业板ETF来说，最近一档虚增的认沽行权价2150是0.0197，最近一档虚值的认购行权价2200是0.0250
认购30张应该搭配40张认沽。尾盘集中3分钟竞价内人工完成正确计算跟下单是挺紧张的，等熟悉一点后，在量化交易平台上写python自动运行
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