互助问答第87期：关于84期负二项回归的问题的另一个视角

老师，您好，想请问下，最近在用负二项回归模型，对该模型有一些不清楚的地方，还希望老师可以解答下。

问题一：用负二项回归模型进行回归，怎么看模型的拟合度，还需要做哪些模型检验？而且希望老师可以将模型检验在stata中具体的操作命令说下；

问题二：在stata中用命令xtnbreg进行负二项回归模型的回归，hausman检验不出来用随机效应还是固定效应，但是直接用固定效应回归可以出来结果，用随机效应回归则显示"cannot compute an improvement -- discontinuous region encountered"，想请问下老师，此时应该用随机效应模型还是固定效应模型。

麻烦老师了！

1、负二项分布的拟合度可参照看Pseudo R2。负二项回归之后，要看Likelihood-ratio test of alpha的值是否为0。如果为0，则表示负二项分布模型选择适当。

2、首先，采用hausman检验固定和随机效应时，可以根据汇报表格最后的Prob>Chi2的值来判断选择固定效应还是随机效应。其次，"cannot compute an improvement -- discontinuous region encountered"的原因在于，没有足够的数据信息进行模型估计。可以尝试性地改变变量的基准单位，检查共线性问题。

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：任婉婉老师

统筹：易仰楠 李丹丹

编辑：李光勤

技术：林毅 赵雅轩