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量化交易策略分享十

2023-04-07 10:22 作者:期货量化交易之家  | 我要投稿

今天分享一个量化交易策略,该策略基于指数移动平均值EMA和ATR指标建立。根据指数的不同类型将k线绘制成三种颜色区域,当k线位于红色区域,说明行情属于多头趋势,开多单;当k线位于绿色区域,说明行情属于空头趋势,开空单;当k线位于白色区域,说明行情属于震荡盘整期,不操作或者减仓。该策略既能快速识别趋势,又能抵御噪声扰动,可以捕捉趋势行情,其部分源码如下:

MZ1:EMA(C,21),LINETHICK2,COLORMAGENTA;

MZ2:EMA(C,55),LINETHICK2;

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR:=MA(TR,26);

GLL:=ABS(CLOSE-MZ1);

COND100:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1>=12&&C>MZ1&&C>MZ2&&GLL>ATR*3.8;

COND200:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1>=12&&C<MZ1&&C<MZ2&&GLL>ATR*3.8;

COND100,ICON(1,'ICO157'),ALIGN1,VALIGN2;

COND200,ICON(0,'ICO158'),ALIGN1,VALIGN0;

COND1:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<5&&C>MZ1&&C>MZ2&&GLL>ATR*1.4 ;

COND11:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1=5&&C>MZ1&&C>MZ2;

COND111:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<=5&&C>MZ1&&C>MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND4:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1=5&&C>MZ1&&C<MZ2;

COND44:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<=5&&C>MZ1&&C<MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND444:=BARSLAST(CROSS(C,MZ1))+1<=5&&C>MZ1&&C<MZ2&&GLL>ATR*1.4;

COND2:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<5&&C<MZ1&&C<MZ2&&GLL>ATR*1.4 ;

COND22:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1=5&&C<MZ1&&C<MZ2;

COND222:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<=5&&C<MZ1&&C<MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND3:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1=5&&C<MZ1&&C>MZ2;

COND33:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<=5&&C<MZ1&&C>MZ2&&GLL>=ATR*0.90&&GLL<=ATR*1.4;

COND333:=BARSLAST(CROSSDOWN(C,MZ1))+1<=5&&C<MZ1&&C>MZ2&&GLL>ATR*1.4;

AA:=COND1||COND11||COND111;

BB:=COND2||COND22||COND222;

CC:=COND3||COND33||COND333;

DD:=COND4||COND44||COND444;

由于编译测试花了大量的时间,源码较长,篇幅有限,源码就不全部展示了。以下是图表上显示的效果,从全品种数据回测来看,该策略具有良好的普适性,可以经得起市场检验。

友情提示:以上内容仅供学习交流使用,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎!


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