互助问答第398期 关于工具变量法的问题

老师，您好，我在内生性检验中想选用工具变量法，我的x和工具变量都是虚拟变量，所以在工具变量法的回归中，第一阶段的回归使用了ivprobit方法，但是不知道如何导出x的拟合值进行第二阶段回归，希望老师能答疑解惑。

如果第一阶段只是拿x对工具变量和其他外生自变量做回归的话，只用probit即可。运行完毕后用predict加pr选项预测出概率，用其替代x运行第二阶段回归。但是，这样做是有问题的，可以直接用ivregress的2SLS做，也即第一阶段是线性概率模型。

往期回顾：

互助问答第397期 关于稳健性检验的问题

如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，有三条途径可以到达我们手里：一是请及时发到邮箱szlw58@126.com；二是加入论文导向计量群（现有10个群）；三是直接在微信公众号平台后台留言。专业委员会有40多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）

如果您想成为问题解答者，在帮助他人过程中巩固自己的知识，请发邮件至szlw58@126.com（优先）或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言，我们诚挚欢迎热心的学者和学生。具体招募信息请参见：实证研究互助平台志愿者团队招募公告

鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！

（欢迎转发，欢迎分享；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“学术苑”。任何侵权行为将面临追责！）

学术指导：张晓峒老师 Ben Lambert

本期解答人：中关村大街

编辑：张咪

统筹：左川 易仰楠

技术：刘子瑗