量化交易策略分享九

今天分享一个量化交易策略，该策略基于指数移动平均值EMA和三重指数移动平均值TEMA改编。我们知道，MA 的周期参数 N 取值大或者小时，都有明显的缺点，短期均线足够灵敏，波动也大，长期均线平滑有余，滞后严重。TEMA 可以兼顾平滑性和灵敏性，平滑性不输 MA，灵敏性优于 MA，既能快速识别趋势，又能抵御噪声扰动，可以捕捉趋势行情。该策略属于加减仓交易策略，其部分源码如下：

AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

ESA:=EMA(AP,N1);

D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);

CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);

TCI:=EMA(CI,N2);

WT1:TCI;

WT2:SMA(WT1,4,1);

AA:=CROSS(WT1,WT2);

BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);

TEMA1:3*EMA(C,N3)-3*EMA(EMA(C,N3),N3)+EMA(EMA(EMA(C,N3),N3),N3),LINETHICK2;

TEMA2:3*EMA(C,N4)-3*EMA(EMA(C,N4),N4)+EMA(EMA(EMA(C,N4),N4),N4),LINETHICK2;

以下是部分合约上的回测数据，从全品种数据回测来看，该策略具有良好的普适性，可以经得起市场检验。

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