股票量化交易软件：逆转正规化入场点并开发手动交易算法
在已发表的两篇文章（逆转：圣杯或危险的妄想？ 和 逆转：降低最大回撤并测试其它市场），我们一直在研究逆转交易策略。 赫兹量化已研究了在不同市场中运用交易策略，并已找到最合适的市场，以及为恰当的逆转正规化基本规则。 该主题似乎已得到充分讨论。 还有哪些关于逆转技术的内容可以撰写？ 不过，我们之前提到过一个问题，但我们从未触及其解决方案。
该问题与入场点有关，这在赫兹量化的策略中并未正规化。 这意味着在任意时刻均可执行入场交易。 而结果可能是难以预料的。 有人可能会通过止盈平仓了结。 另一些交易者可能会在 5 分钟后入场，并通过止损来完成整个交易链。
这就是为什么，以前文章中在策略测试器里执行的所有测试，仅当依据相同的历史日期、小时和分钟时，才会认为是可靠的。 如果您提前或滞后一分钟入场交易，都无法保证相同的利润增长。
因此，赫兹量化需要一些规则来判定“何时入场交易”以及“入场方向”。 这些规则不应该过于恶化我们的利润图表。 让我们试着找到这样的规则。
测试品种
将针对这些品种执行测试，这些品种在 之前文章 中展示出最佳绩效。 此外，这些品种需要具有足够的历史记录，以避免所获结果的随机性。 与之前文章一样，赫兹量化将在若干经纪商平台上测试策略。 除金融市场对之外，还将使用来自不同市场的品种进行测试。 这是因为我们无法使用标准指标获得更佳或相类似的结果。 因此，我们在 第一篇文章 中发现，没有任何测试指标能够产生类似于金融市场随机时间入场的结果。 在本文中，我们将测试以下证券:经纪商 1, 股票市场: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM。经纪商 2, 股票市场: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m。经纪商 1, 指数: YM。经纪商 2, 商品: BRENT。
RevertEA 有什么新东西
与上一篇文章相比，RevertEA 已实现以下变化：
新的 Close 按钮能够将任何持仓平仓;
增加了在图表上显示当前持仓利润的可能性（在 Close 按钮旁边）;
增加了设定止损为当前价格百分比的可能性;
添加了参数 Use constant trailing after N profit points 和 Constant trading in points;
增加了使用 ORDER_FILLING_IOC 填单模式的可能性。
RevertManualEA 的新东西
RevertManualEA 已完成了以下变化:
新的 Close all 按钮能够将 EA 管控的所有持仓平仓;
EA 管控的所有持仓总利润显示在 Close all 按钮附近;
EA 管控的所有持仓显示在图表中的按钮;
增加了使用 ORDER_FILLING_IOC 填单模式的可能性。
Buttons for positions managed by the EA。 点击品种按钮可打开相应品种的图表。 此外，这些按钮还显示相关信息，例如品种名称，当前步骤以及当前持仓利润。 如果按钮颜色已变化，则表示该持仓已完全平仓（通过止盈或达到交易链的最大步数）。 还要注意新参数 Show the sum of last losses by a symbol button click。 默认设置为 true。 这意味着最后亏损的数额将显示在图表的注释中，只需单击相应的品种按钮即可打开。 这样可以快速得到覆盖交易链中所有亏损所需的最小利润的数据。
正规化入场点
为了消除交易系统结果对入场时间的依赖性，赫兹量化需要寻找一些能够在确定条件下入场的规则，而非该品种没有持仓即入场。
我的观点是，移动平均线是确定这样一个入场点的最合适工具。
首先，它能够判断全局趋势，从而确定入场方向：如果移动平均线增长，则入场做多，否则入场做空。
其次，附加规则能够限制入场。 例如，在前一根柱线向上或向下穿越移动平均线之后。
这些规则将用作入场条件。 很久以前，在 RevertEA 智能交易系统中就已实现了运用此类规则的可能性。 若要启用移动平均线，我们唯一需要做的就是更改以下参数：
Open short positions — 设为 true, 否则 EA 仅将做多, 忽略做空信号;
Period — 在 Indicator MA #1 模块下此参数中设置所需的周期;
根据需要配置 Indicator MA #1 模块下的所有其它设置。
后面附带的存档包含所有 SET 文件，其中包含特定品种的正确设置。
在本文中，赫兹量化将使用一条简单的移动平均线。 如果您更喜欢任何其它均线类型，您可以在 EA 设置中的 Indicator MA #1 模块下的相应参数中选择所需的均线类型。
股票市场。 在上一篇文章中，我们发现股票市场最适合逆转策略。 让我们从这个市场开始吧。
首先，我们将比较经纪商 1 的各品种结果。 该经纪商为每个品种提供单独的掉期利率（您可以从上一篇文章中发布的表中检查掉期利率），但无论如何，多头持仓的掉期利率至少是经纪商 2 提供的两倍。 然而，该经纪商也有优势：空头持仓的掉期利率是正值，即持有空头持仓的掉期利率是支付给您的。
所有市场的测试结果将在相应的表格中列出。 表中每行首先显示有关不使用任何指标的测试结果信息。 即，交易链由止盈或止损平仓后立即开仓。 然后，在同一表格行中的新列显示同品种使用相同止损和止盈值和 Simple Moving Average 指标的测试结果。
由于 RevertEA 还支持非逆转交易，我们还将使用移动平均线检查经典交易的盈利能力。 这些测试的最佳结果将显示在表中每行的第三列中。
没有指标的逆转交易策略测试结果与前一篇文章中公布的结果不同。 这是因为自发表以来又已经过去了一个多月。 因此，赫兹量化可以检查自那时以来发生了哪些变化。
在继续测试结果之前，我们回顾表中一些列的用途：
Annual % — 该值根据以下公式计算：((利润/最大回撤 )*100)/该品种历史数据包括的年数，它是一个近似数字，也是出于比较分析而提供的;
Max. losses — 连续亏损的最大次数，即在达到止盈之前我们在交易链中的深入程度;
Trades (year/total) — 每年该品种的平均开仓次数（交易总数除以历史数据的年数）。
经纪商 1, 股票市场:
品种
交易 (年数/总数)
盈利因子
最大 回撤
盈利列
年度 %
最大 亏损
止损
止盈
TripAdvisor, 逆转 TripAdvisor, 逆转 + 均线 TripAdvisor, 无逆转
98 / 246 46 / 116 65 / 164
1.36 1.6 1.69
98 53 6
231 156 49
94 % 117 % 326%
6 4 9
155 155 60
195 195 155
Sberbank, 逆转 Sberbank, 逆转 + 均线 Sberbank, 无逆转
150 / 225 118 / 178 231 / 347
1.34 1.31 0.79
45 17 43
86 49 -37
127 % 192 % -
5 5 9
420 420 155
510 510 360
Nintendo_US, 逆转 Nintendo_US, 逆转 + 均线 Nintendo_US, 无逆转
169 / 339 32 / 64 25 / 51
1.49 1.72 1.12
18 16 7
104 59 4
288 % 184 % 28 %
6 4 5
55 55 35
80 80 55
Tencent, 逆转 Tencent, 逆转 + 均线 Tencent, 无逆转
74 / 223 26 / 80 18 / 54
2.54 2.48 1.47
43 69 6
527 381 20
408 % 184 % 111 %
5 5 3
450 450 530
1500 1500 880
Michael_Kors, 逆转 Michael_Kors, 逆转 + 均线 Michael_Kors, 无逆转
36 / 109 23 / 70 15 / 46
1.51 1.57 1
134 71 15
240 140 0
59 % 65 % -
5 4 4
190 190 200
330 330 400
Starbucks, 逆转 Starbucks, 逆转 + 均线 Starbucks, 无逆转
15 / 231 11 / 171 20 / 300
1.69 1.64 1.07
38 36 13
251 174 11
45 % 33 % 5 %
4 4 6
160 160 95
195 195 105
Gazprom, 逆转 Gazprom, 逆转 + 均线 Gazprom, 无逆转
265 / 398 101 / 152 36 / 54
1.33 1.42 1.03
59 18 20
142 55 2
160 % 203 % 6 %
6 4 5
150 150 240
180 180 480
Petrobras, 逆转 Petrobras, 逆转 + 均线 Petrobras, 无逆转
23 / 337 15 / 219 11 / 162
1.61 1.64 1.16
86 160 28
623 388 39
49 % 16 % 9 %
5 5 7
240 240 240
300 300 410
Snap, 逆转 Snap, 逆转 + 均线 Snap, 无逆转
62 / 93 24 / 36 24 / 37
1.97 3.47 1.49
44 12 7
227 95 12
343 % 527 % 114 %
4 2 6
75 75 45
135 135 120
SQM, 逆转 SQM, 逆转 + 均线 SQM, 无逆转
64 / 162 29 / 74 22 / 57
1.81 1.89 1.02
55 68 12
288 142 1
209 % 83 % 3 %
5 5 5
125 125 150
240 240 185
我们现在不做结论。 首先，查看相应的图表。 对于所有市场，将在本节末尾作出结论。
对于图表，使用以下缩写：
PLAIN — 没有任何指标的交易策略图表（若是该品种没有持仓，就会立即执行做多）;
MA — 基于移动平均线信号入场;
NOREVERT — 基于移动平均信号入场且不使用逆转技术。
TripAdvisor:
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Sberbank:
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Nintendo_US:
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Tencent:
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Michael_Kors:
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Starbucks:
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