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这个系列是全球顶级CTA对冲基金AHL的基金经理Robert Carver的Systematic Trading书籍（中文译）

笔者在AHL工作的十几年里管理了数十亿的全球宏观对冲基金，运用这一套系统规则超过7年。其本人有Pyton写的开源回测框架及交易系统.https://qoppac.blogspot.com/

我抽空余时间把书籍按照自己的理解翻译出来。因为内容真的很多，所以见谅，更新的会比较慢。翻译会有出入点或者不到位的地方，有异议建议看原著确定含义。

本书作为入门书籍，仍旧有难度，因为有相当多的东西和实盘实战挂钩。框架建立于理论，但其它包括回测等等的很多细节问题都仍旧需要单独解决。

无论是主观交易、半自动交易、程序化交易，都推荐阅读的，从入门到放弃的书籍。

细节的备注和超级链接会在后续添加。

经常白嫖的人会 1产生幻觉 2记忆力差 4不识数 6神志不清 这九点大家记牢

已翻译章节回顾：

人的主观认知缺陷；

金融行为学；

引出系统化交易的必要性；

市场历史数据表现的分布状态；

好的系统必备特征；

系统失效的特征（盈利的来源）；

交易风格在历史统计上的表现区别；

可实现的夏普率表现；

提高夏普率的方式；

拟合分类；

过拟合的危险；

当拟合开始走坏；

一些有效拟合的规则；

如何选择拟合规则；

优化变坏；

节省优化；

手动设定权重；

结合夏普率； 

举一个不好的例子：一个存在致命缺陷的交易系统；

为什么要做框架模块化：框架模块化对系统化交易策略的重大意义；

框架包含的元素：框架中各种模块的简要说明；

第三大块——框架

第六章——标的品种

直接上总结，具体的看原著：