风控小白的每日踩坑记录-Day1

坐在回家的车上，感觉今天做的东西就是一团乱麻 本以为简单的东西，做起来问题一个接一个 从今以后这个专栏就用来记录踩的坑（同时打发回家路上的无聊时间） 今天在做的是Turnbull-wakeman算术平均亚式的模型评估，其实已经做了大概一个星期了，该写的基本都写完了，坑如下： 1、使用基于风险中性的二叉树蒙特卡洛给TW的闭式解做验证，步长短了不行，现在按分钟才勉强控制平值附近误差在千分之一以下。 2、原论文的方程看着和书上的不是一回事儿，感觉需要去学怎么解偏微分方程。 3、time to maturity245250255360365到底选啥？为什么同样的公式python算的就是和vba有不一样？到底发生了什么，导致取数和交易员给的数误差超过1%？（这个我决定以后以我为准，反正是做成本核算，差不多就得了，自己的方法互相验证没差就行，希望以后入的公司可以不用自己写算法代码） 4、虚值和实值的蒙卡结果与闭式解发生偏离，方差缩减方法试了两个，算是排除了模拟次数不够的可能，今晚已经再次缩小步长去跑，明天误差要还是超过10%，现在想到的就两个法子：一换路径函数，用ito试试。二是用智能蒙特卡洛，但据说这个方法不适用于路径依赖型期权，明天再去翻翻书看看。（还有一种可能，看某个来源说闭式解在深虚深实的时候本来就是有偏的，但我不过是现价上下浮10%而已，不至于吧） 今天大脑还没从周日的状态缓过来，本来想乘着编译的功夫把交易员版本的增强亚式复制法码完测试一下，也没搞定，发呆了十分钟猪脑过载写不下去，尤其今天交易了一堆深虚价差，日报表填的想死，急需睡眠。 明天上班去看结果，不偏了就继续做其他因子的敏感性，还偏就换路径函数再跑，得空写完复制法测试，然后对相应蒙卡做更改，之前说的把frm2的东西代码化，也不能再拖了（打工人日常崩溃）。对了，还要帮领导上课。都快三十的老人了，现在适应管线管理还来得及吗？ 晚安打工人，明天又是全新的坑