量化交易策略分享六

今天分享一个量化交易策略，该策略基于三重指数移动平均线 (TEMA) 建立。三重指数移动平均线 (TEMA)旨在平滑价格波动，从而更容易识别趋势，而不会出现与传统移动平均线 (MA) 相关的滞后。TEMA 可以帮助识别趋势方向，发出潜在的短期趋势变化或回调的信号，并提供支撑或阻力。当价格高于 TEMA 时，有助于确认上升趋势；当价格低于 TEMA 时，它有助于确认下降趋势。

该策略的原理是，当k线实体覆盖3条三重指数移动平均线 (TEMA)，且收阴线，均线向上，开多单；当k线实体覆盖3条三重指数移动平均线 (TEMA)，且收阳线，均线向下，开空单；源码如下：

MA1:3*EMA(C,13)-3*EMA(EMA(C,13),13)+EMA(EMA(EMA(C,13),13),13);

MA2:3*EMA(C,21)-3*EMA(EMA(C,21),21)+EMA(EMA(EMA(C,21),21),21);

MA3:3*EMA(C,55)-3*EMA(EMA(C,55),55)+EMA(EMA(EMA(C,55),55),55);

ISUP&&MAX(C,O)>MAX1(MA1,MA2,MA3)&&MIN(C,O)<MIN1(MA1,

MA2,MA3) && MA1>REF(MA1,1) && MA2>REF(MA2,1),BPK(1);

ISDOWN&&MAX(C,O)>MAX1(MA1,MA2,MA3)&&MIN(C,O)<MIN1(MA1,

MA2,MA3) && MA1<REF(MA1,1) && MA2<REF(MA2,1),SPK(1);

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