【更新】2022-2000年上市公司违约概率风险EDF计算数据

1.资料名称： 2022-2000年上市公司违约概率风险EDF7

2.计算说明：本文参考《金融研究》许红梅（2020）老师的做法，首先，本文采用Bharath and Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的替代变量

其次，本文还考虑了上市企业的事后违约概率。本文以企业上年度短期借款（包括一年内到期的长期借款）与当期偿还借款额度（对应现金流量表中“偿还债务所支付的现金”）的差额来衡量公司是否按期偿还了借款。我们设置虚拟变量Violate表示企业事后违约概率。当该差额大于零时，表示企业没有按期偿还借款，变量Violate取1，表示企业违约；否则取0，表示企业没有违约1。

3.数据范围：包括原始数据+计算代码+计算结果，大家可以验证一下

4.参考文献：

[1]许红梅,李春涛.劳动保护、社保压力与企业违约风险——基于《社会保险法》实施的研究[J].金融研究,2020(03):115-133.

[2]Bharath S T , Tyler S . Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model[J]. The Review of Financial Studies, 2008(3):3.9%B@XV[66I[MY6JPV%VZ(@Q.png (81.15 KB, 下载次数: 0)

Z6{HHOMEL5ALT~RSEU9IHEB.png (24.8 KB, 下载次数: 0)

${I45S1CD{GZ`YL})78_IUN.png (15.6 KB, 下载次数: 0)

VG4MMLL(70$O6N{@Q@@JTP4.png (4.22 KB, 下载次数: 0)

复制这个链接下载

https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2871

(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)