简介

我收到上一篇文章的一位读者的提议，对回测过程稍加自动化，以实现同时获得所有优化结果的可能性。此外，手动改变测试周期不是很方便，该过程也应该自动化。这个想法非常棒。而且，赫兹期货量化完全可以实现。所以，我将从问题的解决方法开始讲述。

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回测自动化

要完成该任务我们需要：

1.在所需的 Expert Advisor 标头下面写入一行，内容如下：

//+==================================================================+ //| Custom BackTesting function                                      | //+==================================================================+ #include <IsBackTestingTime.mqh>

使用该指令，将 IsBackTestingTime() 函数加入 EA 代码。不要忘记将 IsBackTestingTime.mqh 文件放入 INCLUDE 文件夹。该函数：

bool IsBackTestingTime() { }

用于定义时间周期，在该时间内进行回测优化或回测。在该时间周期内，函数始终返回‘真’，在其他时间则返回‘假’。除了这个函数，通过以下指令将外部 EA 变量添加到 EA 代码：

//---- Declaration of external variables for backtesting extern datetime Start_Time = D'2007.01.01'; // start time of zero optimization extern int Opt_Period = 3; // optimization period in months, if less than zero, parameters are in days extern int Test_Period = 2; // testing period in months extern int Period_Shift = 1; // step of optimization period shift in months extern int Opt_Number = 0; // optimization number

希望这些变量的含义对于读了我上一篇文章的人都很清楚，这里就不再解释。

2.在 EA 代码前的开始函数程序块设置调用 IsBackTestingTime() 函数的最简单的通用代码，根据回测优化的数量将 EA 运行限制在特定的时间范围。

//----+ Execution of backtesting conditions   if (!IsBackTestingTime())                       return(0);

它的示意图如下：

//+==================================================================+ //|                                                 Exp_BackTest.mq4 | //|                             Copyright © 2008,   Nikolay Kositsin | //|                              Khabarovsk,   farria@mail.redcom.ru | //+==================================================================+ #property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" //+==================================================================+ //| Custom BackTesting function                                      | //+==================================================================+ #include <IsBackTestingTime.mqh> //---- INPUT PARAMETERS OF THE EA //---- GLOBAL VARIABLES OF THE EA //+==================================================================+ //| USER-DEFINED FUNCTIONS OF THE EA                                 | //+==================================================================+ //+==================================================================+ //| Custom Expert initialization function                            | //+==================================================================+ int init()  { //----+ +------------------------------------------------------------+     //---- CODE FOR THE EA INITIALIZATION //----+ +------------------------------------------------------------+                 //---- end of initialization   return(0);  } //+==================================================================+ //| Custom Expert iteration function                                 | //+==================================================================+ int start()  {   //----+ Execution of backtesting conditions   if (!IsBackTestingTime())                       return(0);               //----+ +---------------------------------------------------------+       //----+ CODE OF THE EA ALGORITHM   //----+ +---------------------------------------------------------+ //----+        return(0);  } //+------------------------------------------------------------------+

如果你对现成 EA 示例上的详细问题解决方案感兴趣，查看 EA 代码 Exp_5_1.mq4，源于上一篇文章中的 Exp_5.mq4，经修改后用于回测。实际上，与简单的 Expert Advisor 相比，这种 EA 的优化没有多大不同。但是，我认为除了 Opt_Number 变量外，回测变量应该进行优化，不过你可能有不同的看法。

重要的是记住：在测试优化后，赫兹期货量化得到的不是优化期间的结果，而是在其之后（右侧边界之外）的结果。使用遗传算法在一次运行内进行所有的回测优化并非最好的决定，在没有优化输入变量 Opt_Number 的情况下，单独深入分析每个回测优化更加有趣。

但即使在这种情况下，这种方法也促进了对 EA 行为的理解。应该记住，外部变量 Opt_Number 的值可以从零变化到某个最大值，该最大值可以使用以下方式定义：从执行所有回测优化的总周期（月数）减去回测优化周期的月数（Opt_Period）和减去回测周期（Test_Period）。获得的值加一。如果 Period_Shift 等于一，获得的结果将是 Opt_Number 变量的最大值。

基于两条移动线交叉的交易系统

这种交易系统的变体非常普遍。赫兹期货量化来分析奠定这种策略的算法。对于做多头寸，输入的算法如下：

编辑

对于做空头寸，则如下：

编辑

可以使用在指标中定义平均线的具有不同参数的两条相同移动线。假设定义 MovA 移动平均线的参数始终小于 MovB 移动平均线的同一参数。这样，在该交易系统中，MovA 是快速移动线，MovB 是慢速线。下面是基于两条 JMA 移动线的交易系统的实现变体：

//+==================================================================+ //|                                                        Exp_6.mq4 | //|                             Copyright © 2007,   Nikolay Kositsin | //|                              Khabarovsk,   farria@mail.redcom.ru | //+==================================================================+ #property copyright "Copyright © 2007, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" //----+ +-------------------------------------------------------------------------------+ //---- EA INPUT PARAMETERS FOR BUY TRADES extern bool   Test_Up = true;//filter of trade calculations direction extern int    Timeframe_Up = 240; extern double Money_Management_Up = 0.1; extern int    LengthA_Up = 4;  // smoothing depth of the quick moving extern int    PhaseA_Up = 100; // parameter changing in the range          //-100 ... +100, influences the quality of transient process of quick moving extern int    IPCA_Up = 0;/* Selecting prices, on which the indicator will be calculated by the quick moving (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int    LengthB_Up = 4; // smoothing depth increment of slow moving to quick one extern int    PhaseB_Up = 100; // parameter changing in the range          //-100 ... +100, influences the quality of transient process of slow moving; extern int    IPCB_Up = 0;/* Selecting prices, on which the indicator will be calculated by the slow moving (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int    STOPLOSS_Up = 50;  // stop loss extern int    TAKEPROFIT_Up = 100; // take profit extern bool   ClosePos_Up = true; // forced position closing allowed //----+ +-------------------------------------------------------------------------------+ //---- EA INPUT PARAMETERS FOR SELL TRADES extern bool   Test_Dn = true;//filter of trade calculations direction extern int    Timeframe_Dn = 240; extern double Money_Management_Dn = 0.1; extern int    LengthA_Dn = 4;  // smoothing depth of the quick moving extern int    PhaseA_Dn = 100; // parameter changing in the range         // -100 ... +100, influences the quality of transient process of quick moving; extern int    IPCA_Dn = 0;/* Selecting prices, on which the indicator will be calculated by the quick moving (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int    LengthB_Dn = 4; // smoothing depth increment of slow moving to quick one extern int    PhaseB_Dn = 100; // parameter changing in the range         // -100 ... +100, influences the quality of transient process of slow moving; extern int    IPCB_Dn = 0;/* Selecting prices, on which the indicator will be calculated by the slow moving(0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int   STOPLOSS_Dn = 50;  // stop loss extern int   TAKEPROFIT_Dn = 100; // take profit extern bool   ClosePos_Dn = true; // forced position closing allowed //----+ +-------------------------------------------------------------------------------+ //---- Integer variables for the minimum of calculation bars int MinBar_Up, MinBar_Dn; //+==================================================================+ //| Custom Expert functions                                          | //+==================================================================+ #include <Lite_EXPERT1.mqh> //+==================================================================+ //| Custom Expert initialization function                            | //+==================================================================+ int init()  { //---- Checking the correctness of Timeframe_Up variable value   if (Timeframe_Up != 1)    if (Timeframe_Up != 5)     if (Timeframe_Up != 15)      if (Timeframe_Up != 30)       if (Timeframe_Up != 60)        if (Timeframe_Up != 240)         if (Timeframe_Up != 1440)           Print(StringConcatenate("Parameter Timeframe_Up cannot ",                                    "be equal to ", Timeframe_Up, "!!!"));