股票量化交易软件：逆转形态测试双顶/双底形态
形态形成的理论观
在价格图表上可以频繁返现双顶/双底形态。 它的形成与交易价位理论密切相关。 当价格达到支撑位或阻力位时（取决于之前的走势），该形态在趋势结束时形成。 在重复测试价位过程中进行调整之后，它会再次回滚而非突破。
在这一点位上，逆势交易者开始从该价位回滚时交易，并将价格推向调整。 在调整走势获得动量的同时，顺势交易者开始获利了结离场，或将亏损持仓平仓来避免突破该价位。 这进一步加强了走势，导致了新趋势的出现。
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在图表上搜索形态时，不必搜索顶部/底部的精准匹配。 顶部/底部价位的偏差被认为是正常的。 只需确保峰值在相同的支撑/阻力位之内。 形态可靠性取决于它所基于的级别强度。
2. 形态交易策略
形态的普及引发了多种涉及它的策略。 在互联网上，交易这种形态至少有三个不同的入场点。
2.1. 案例 1
第一个入场点是基于颈线的突破。 止损设置在顶/底线之外。 有不同的方法来定义“颈线突破”。 交易者可以使用在颈线下方收盘的柱线，以及突破颈线一段固定距离的柱线。 两种方法都有其优点和缺点。 在凌厉走势的情况下，蜡烛可以在距颈线足够的距离处收盘，令形态效率很低。
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这种方法的缺点是止损价位相对较高，这降低了策略的利润/风险比。
2.2. 案例 2
第二个入场点基于镜面等级理论，当颈线从支撑变成阻力时，反之亦然。 此处的入场点是在价格突破后回到颈线时进行的。 在这种情况下，止损设置超出最后一次调整的极值，从而显著降低止损价位。 不幸的是，价格并不总是在突破后回测颈线，从而减少了入场次数。
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2.3. 案例 3
第三个入场点基于趋势理论。 它的定义是突破从走势起点到颈线极值的趋势线。 与第一种情况一样，止损设置在顶/底线之外。 与第一个入场点相比，早期入场提供较低的止损价位。 与第二种情况相比，它还提供更多信号。 与此同时，这样的入场点会发出更多的假信号，因为在极值线和颈部之间可能形成通道，或者可能存在旗形形态。 两种情况都表示趋势延续。
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所有三种策略都指示在等于极值和颈线之间距离的价位上离场。
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此外，在判断图表上的形态时，您应该注意到双顶/双底应该从价格走势中清晰地脱颖而出。 在描述形态时，通常会添加限制：两个顶部/底部之间应该至少有六根柱线。
此外，由于形态形成是基于价位理论，形态交易不应该与之相矛盾。 因此，基于预期目的，颈线不应低于初始走势的菲波纳奇等级 50。 此外，为了滤除假信号，赫兹股票量化可以添加第一次调整的最低价位（形成颈线）作为价格等级强度的指标。
3. 创建 EA
3.1. 搜索极值
赫兹股票量化将从形态搜索模块开始开发 EA。 我们用赫兹股票量化标准发行包中的之字折线指标来搜索价格极值。 将指标计算部分移至文章 [1] 中所述的类。 该指标包含两个指标缓冲区，其中包含极值点的价格值。 指标缓冲区包含极值之间的空值。 为了避免创建两个包含多个空值的指标缓冲区，它们由包含有关极值信息的结构数组所取代。 用于存储有关极值信息的结构如下所示。
struct s_Extremum { datetime TimeStartBar; double Price; s_Extremum(void) : TimeStartBar(0), Price(0) { } void Clear(void) { TimeStartBar=0; Price=0; } };
如果您至少使用过一次之字折线指标，您就会知道在搜索最佳参数时必须要做出一些妥协。 参数值太小会将大走势分成小部分，而太大的参数值会掩盖短期走势。 搜索形态图形的算法对于寻找极值的品质要求很高。 在尝试寻找中间点的同时，我决定使用具有小参数值的指标，并创建一个额外的上层结构，将单向走势与短期调整合并到一个走势。
CTrends 类是为解决这个问题而开发的。 类的头部提供如下。 在初始化期间，将指标类对象的引用和趋势延续的最小移动值传递给类。
class CTrends : public CObject { private: CZigZag *C_ZigZag; // 链接到之字折线指标对象 s_Extremum Trends[]; // 极值数组 int i_total; // 保存的极值总数 double d_MinCorrection; // 趋势延续的最小移动值 public: CTrends(); ~CTrends(); //--- 类初始化方法 virtual bool Create(CZigZag *pointer, double min_correction); //--- 获取有关极值的信息 virtual bool IsHigh(s_Extremum &pointer) const; virtual bool Extremum(s_Extremum &pointer, const int position=0); virtual int ExtremumByTime(datetime time); //--- 获取一般信息 virtual int Total(void) { Calculate(); return i_total; } virtual string Symbol(void) const { if(CheckPointer(C_ZigZag)==POINTER_INVALID) return "Not Initilized"; return C_ZigZag.Symbol(); } virtual ENUM_TIMEFRAMES Timeframe(void) const { if(CheckPointer(C_ZigZag)==POINTER_INVALID) return PERIOD_CURRENT; return C_ZigZag.Timeframe(); } protected: virtual bool Calculate(void); virtual bool AddTrendPoint(s_Extremum &pointer); };
要获取极值数据，类中提供了以下方法：
ExtremumByTime — 获取数据库中指定时间的极值数字，
Extremum — 返回数据库中指定位置的极值，
IsHigh — 如果指定的极值是顶部，则返回 true; 如果是底部，则返回 false。
通用信息模块拥有返回已保存的极值总数，所用品名和时间帧的方法。
类的主要逻辑在 Calculate 方法中实现。 我们来仔细查看。
在方法的开头，检查指标类对象的引用的相关性，以及指标已发现的存在极值。
