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【期货从业】大大小小的计算题整理9

2021-02-21 00:48 作者:我有好多钱啊 0人读过 | 我要投稿

第九章股指期货及其他权益类衍生品（10分）

书上经典题目：

例9-1（277页）、9-2（278页）：会算+会分析到期的期指盈亏变化；

1、

沪深300股指期货为300元/股

引入β后，β>1，说明该组合相比沪深300风险更大，需要更多的沪深300指数进行套期保值

2、

3、

(1)

注意的是分母是期货合约点数，非现货指数；分子记得×β：如果是由A、B、C三种股票指数组成的投资组合，则要用组合的β——如果没有给定组合的β，而是分别给了A、B、C的β值与投资比例，则加权平均求出组合的β。

(2)

和书上9-1&9-2例题一样，要会分析

答案：损益情况：略有盈利。下面列表分析

题目给了跌幅，注意的是计算盈亏时候，因为现货是股票组合，非市场组合，所以要xβ；而期货选择的是沪深300指数，是市场组合，故计算期货盈亏不要xβ（或者说，β=1)

4、

答案：3手

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