frm二级知识点如何记忆？主要有哪些知识点？

11月FRM考试中的二级考试，虽然距离现在的时间还长，但是现在报名后的你就可以备考了。FRM二级共有六个考试科目，里面的知识点还是有很多需要记忆的。FRM二级知识点如何记忆？主要有哪些知识点？随融跃小编往下看！

市场风险管理与测量

必考点：Backtesting VaR和VaR Mapping，与FRM一级第四门课有较大的关系，会出现一些计算题，这是考生需要完全掌握的重点内容。     

其它重要知识点有：Copula函数、Overnight indexed swap（OIS）、Extreme value theory（GPD threshold）、Why BSM is not appropriate to value fixed-income、Securities、Jensen’s inequality等。

信用风险管理与测量

重要的知识点有：Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）、Counterparty risk（close out clause,netting factor）、Default probability计算、Credit exposure、Tranche（subordinated CDS）等。其中相关的模型还是比较多，都是需要能够掌握并且运用的，难度比较大。

操作及综合风险管理

重点有：RAROC ARAROC（计算+概念）、LVaR计算、Frequency and severity distribution、Stress test、Basel（three pillar,market risk charge in basel 2.5）等。

投资风险管理

主要考点是组合风险以及对冲基金的策略和介绍。各个章节之间比较独立，在总的FRM二级考试占比中也不是很大，因此我们要分配好时间！

流动性风险管理与金融市场前沿话题

这里是比较考察一个考生的综合金融素养，具体的可以根据融跃FRM老师讲解的内容来学习。

FRM考试的内容就分享这么多，考生如果对FRM考试还有更多的疑问，可以文章评论一起学习探讨！另外，有2022年全年备考日历，想要的私信或者评论哦！