互助问答第21期：联立方程模型内生性问题

问题：我想问一下如果用联立方程模型估计参数的时候，遇到内生性问题该怎么处理呀，可不可以直接用三阶段最小二乘法呀？还有就是具体的Stata语法是怎样的，很迷惑，谢谢指教。

答案：

    （1）关于联立方程的部分问题可以参见【互助问答第15期：似不相关回归模型（SUR）与联立方程相关的Stata操作】：“联立方程模型中存在内生性的时候可以使用reg3命令，命令后面加ireg3选项的好处是迭代的计算协方差矩阵，可以达到理论上的最有效估计，当然这样做是有一定代价的。具体可以参考Wooldridge的《横截面与面板数据的经济计量分析》相关章节”。

    （2）陈强（2014）认为对于一个多方程系统，如果方程中包含内生解释变量，则对每个方程进行2SLS估计是一致的，但却不是最有效率的，因为单一方程2SLS忽略了不同方程的扰动项之间可能存在相关性。此时，用3SLS对整个联立方程系统同时进行估计是有效率的。

    （3）3SLS的Stata命令格式为：

reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) ...(depvarN varlistN), ols 2sls sure ireg3 exog(varlist) endog(varlist) inst(varlist)

      说明：“sure”表示进行SUR估计，默认值为进行3SLS估计；“ireg3 ”表示进行迭代式3SLS估计；“exog(varlist) 、endog(varlist)、inst(varlist)”用于指定额外的外生变量、内生变量（除被解释变量外）、以及工具变量（除方程组系统自带的工具变量外），详见“help reg3”（陈强，2014）。

学术指导：张晓峒老师 

本期解答人：Jie Xie 

编辑：磬苑听雨  小大帝   

统筹：芋头  易仰楠

技术：知我者