CHFRC月报｜股票和商品市场震荡，多数策略小幅亏损

上海交通大学中国私募证券投资研究中心(CHFRC)最新发布《中国私募证券投资基金2022年8月业绩简报》。

研究显示：CHFRC私募证券投资基金综合指数在8月份增长 -1.11%，约有37%的基金样本获得正收益，而固定收益型私募证券投资基金在8月份约有80%左右的基金样本获得正收益，管理期货型私募证券投资基金在8月份约有40%的基金样本录得正收益，量化型基金在8月份的平均收益率为 -0.63%，约42%的量化基金录得正收益。

01

中国私募证券投资基金整体累计收益

        2006.12-2022.08

中国私募证券投资股票型基金整体累计收益

2006.12-2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募证券投资基金综合指数自2007年1月以来实现累计增长率为306.55%，该比率高于沪深300指数(103.67%)，也高于中证500指数 (263.27%) 的同期业绩。CHFRC私募证券投资基金综合指数在8月份下降1.11%，低于沪深300指数的同期业绩表现（-0.32%），也低于中证500指数的同期业绩表现（-0.38%）。

中国私募证券投资股票类策略指数累计收益

截止至2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募证券投资股票型基金指数自2007年1月以来实现累计增长率为322.91%，该比率高于沪深300指数(103.67%)，也高于中证500指数(263.27%)的同期业绩。截止2022年8月底，在CHFRC私募证券投资股票类策略指数中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数自起始日（起始日不同）分别实现累计增长率为383.82%、207.01%、92.00%、79.73%、342.05%和162.56%。

中国私募证券投资固定收益型基金整体累计收益

2011.12-2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募证券投资固定收益型基金分类指数自2011年12月以来实现累计增长率为60.00%，该比率略高于中债综合财富(总值)指数的同期业绩，而债券多头策略实现累计增长率为83.42%。CHFRC私募证券投资固定收益型基金指数在8月份增长0.47%，低于中债综合财富(总值)指数的同期业绩，而债券多头债券策略按月增长0.11%。

中国私募证券投资管理期货型基金整体累计收益

2013.12-2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募证券投资管理期货型基金分类指数自2013年12月以来的累计增长率为224.67%。同期南华商品(期货)指数和中证沪深300股指期货指数分别增长81.92%和185.31%。而期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数自策略起始日起实现累计增长率分别为452.31%、362.32%、202.22%、129.01%和170.64%。CHFRC私募证券投资管理期货型基金指数在8月份增长 -0.81%。同期南华商品(期货)指数增长0.15%，中证沪深300股指期货指数下降1.65%。

中国私募证券投资宏观策略与组合基金策略指数整体累计收益

截至2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数自起始日以来的累计增长率为148.79%和140.62%。相对应地，CHFRC私募证券投资综合指数分别实现累计增长69.39%和138.78%。CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数在8月份分别增长 -0.98%和 -0.58%，CHFRC私募证券投资综合指数按月下降 1.11%。

02

中国私募证券投资基金综合及分类业绩指标(近期)

        2021.01-2022.08

股票型基金8月份整体平均收益率为-1.29%,高于上月业绩（-1.53%）；录得正收益的比例为36.78%左右，较上月增长；股票型私募基金业绩最好组别（10%）的平均收益为6.02%，低于上月同组业绩。

固定收益型基金8月份整体平均收益率为 0.47%，高于上月业绩（0.38%）；录得正收益的基金比例达到80%左右；业绩最好的组别（10%）平均收益为3.25%，低于上月同组业绩。

管理期货型基金8月份整体平均收益率为-0.81%,低于上月业绩（1.30%）；有40%的基金录得正收益；业绩最好的组别（10%）平均收益率达4.90%，低于上月同组业绩。

03

中国私募证券投资基金策略指数业绩指标

        2021.01-2022.08

股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数在8月份按月变化率为 -1.22%、-1.25%、-0.53%、0.29%、-1.41%和 -0.56%，而CHFRC私募证券投资股票型分类指数按月变化率为-1.29%。

期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为-0.77%、-1.30%、0.25%、0.44%和 -0.85%。

宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在8月份的月度收益分别为 -0.98%和 -0.58%。

04

中国私募证券投资策略指数近期表现

        2022.03-2022.08

05

中国量化私募基金月度业绩分析

        2022.08

中国量化私募证券投资基金在8月份平均收益为 -0.63%，低于上月业绩（1.35%），月度收益为正的产品比例为41.51%，较上月下降。中国量化私募基金在8月份业绩最优组别的平均收益率为4.38%,低于上月同组业绩（10.41%）。

06

中国私募证券投资基金产品月度发行数量统计

        2015.01-2022.08

中国私募证券基金通过信托、券商、专户和自主发行为主的四个通道在8月份发行产品数量分别达到203、89、71和1,441只，共1,804只。量化型私募基金产品在8月份的发行数量达到87只。

07

建信高金宏观因子(月) 

        2008.12-2022.07

汇率因子、利率因子、通胀因子、信用因子和增长因子在7月份按月变化率分别为 -0.05%、-0.05%、-0.26%、-0.10%和 1.13%。

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