量化交易/合约交易/秒合约/合约跟单系统开发（逻辑方案）及案例项目/源码功能

　　量化交易是指将计算机程序和系统性交易策略结合起来，使用数学模型和统计分析，The process of automatically determining the timing of trading through algorithms and automatically executing transactions.量化交易具有高效性、精确性和纪律性的特点，能够在瞬间完成决策并执行交易，Reduce human intervention and improve the accuracy and stability of trading decisions.

　　量化策略主要依赖于计算机算法进行交易。

　　投资者将初步的交易逻辑输入计算机，并运用大量的历史数据做统计和回测，在此基础上做出适当的修改、扬弃，以形成可接受的交易策略。策略在形成后，往往各个决策条件就已经确定，实盘中按照既定的程序执行。

　　

　　def SMA(data,period=30):

　　return data['Close'].rolling(window=period).mean()

　　btc['SMA']=SMA(btc)

　　btc.tail()

　　#coding:utf-8

　　import os,sys

　　import time

　　#import matplotlib.pyplot as plt

　　import pandas as pd

　　import tushare as ts

　　if len(sys.argv)==2:

　　code=sys.argv[1]

　　else:

　　print('usage:python stock1.py stockcode')

　　sys.exit(1)

　　if len(code)!=6:

　　print('stock code length:6')

　　sys.exit(2)

　　#help(ts.get_k_data)了解参数

　　df=ts.get_k_data(code,start='2018-01-01')

　　if len(df)<10:

　　print("len(df)<10")

　　sys.exit(2)

　　df.to_csv(code+'.csv')

　　#数据基本统计量

　　df['close'].describe().to_csv(code+'.tsv',sep='t')