2007-2022年金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据（cova、mes

1.资料名称：2007-2022年金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据

2.指标范围：共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes

3.统计范围:

时间跨度为2007年至2022年7月8日，数据为非平衡数据，即不一定都是2007年开始的，但是2010年后的数据基本都有，所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情

金融机构包括 工商银行 光大银行 农业银行 建设银行 北京银行 南京银行 宁波银行 交通银行 中信银行 兴业银行 中国银行 华夏银行 招商银行 民生银行 浦发银行 平安银行 山西证券 国元证券 广发证券 锦龙股份 东北证券 海通证券 国投资本 中信证券 西南证券 国金证券 长江证券 国海证券 兴业证券 华泰证券 招商证券 光大证券 东兴证券 申万宏源 国信证券 西部证券 东吴证券 方正证券 国泰君安 东方证券 太平洋 中国太保 中国人寿 中国平安 新华保险

4.参考文献：

[1]王剑,杜红军.非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究[J].金融经济,2023,No.561(03):54-69.DOI:10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2023.03.002.

[2]朱子言,刘晓星.系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究[J].金融经济学研究,2023,38(02):20-34.

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(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)

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