手把手交易系统设计之顺势系统设计

网上太多讲交易的，可惜大多讲道讲的玄玄乎乎，看的你云山雾罩。讲术的倒是会把规则列的清楚，就是实盘一上就不行。其中不乏欺世盗名者，但多数只是转发赚个眼球，也没啥坏心思，甚至他们发出来的东西过几天他自己就不信了。

 

说到底呢，交易这个事情，讲究的还是术与道相合。不过走到这里之只能算是第一步，表示没走偏。真正的稳定下来，还要面临更多的认知、人性、人心的考验。所以，讲道者一般就是不愿意跟你把道与术都讲清楚，这样他的一切就暴露你眼前了。而术没有道支撑，执行的时候就会各种疑虑，自然是做不好交易的。

 

所谓“道”，放到交易系统上，姑且定义为底层逻辑，术，自然是交易规则，包括进场、出场、止损、持仓。道，不分高下，大道盈利能力未必比小道更好，有人一招鲜吃一辈子，也是有先例的。

 

我的道叫“轮回”，我的术是一整套量化系统。我自然不会全部公布，就挑一套能说的说。至于原因，底层逻辑大概需要5w字才能论述清楚，我懒，讲个毛线。

 

能看到这里，谢谢你忍受我胡扯了这么大一段。能说的就在下面。

 

今天就说个“趋势是会延续的”，加上“强者逾强”这两个底层逻辑构建的交易系统。再废话一句，凡是做交易的多半都听过上面两句。要是没听过，铁定是新手，吾日行一善，劝你远离市场。之所以用这两句，那是因为不用去论述加举证，还是因为——我懒。

 

下面上图：什么叫趋势会延续+强者逾强？

就是前面有一段上，后面调整后还有一段上；

前面有一段下，后面还有一段下； 

并且，咱在第二段最强的时候干进去。干错了，止损。干对了，就面临：触发止盈、触发保本、以及更大趋势持仓和手动止盈出场这4种情形。

 

那么我们，一次来解决这些问题，如何找到第一段呢？方法很多，裸K，指标都可以，看个人习惯。这里使用均线排列吧，省事儿。

方框里面分别是3段多头排列，那么“强者逾强”自然就在最强的上涨段（多头排列）里面进场就完了呗。我们的底层思路是这个，进场就只能是阳线做多，阴线做空了哈。于是可以编写一套指标，思路也可以有很多，比如a，给均线乖离设定一个阈值；b，找到量价配合的最好的那根线；c，波动大的那几根。

 

我懒，就用最简单的，我选c。量化的结果就是这样：

接下来就只止损，你可以单K止损，2ATR止损，固定点位止损，横盘低点止损，丰俭由人，不强求。反正你要是设置的不合理，市场会教你做人。

 

接下来，错了自不必提，止损而已。而是做对了，怎么办？坊间传言“会卖的师父”，仿佛学会了，就得到成“师”了，其实狗屁不是。只是一个强制规则罢了。这个地方的设计还是要依从于我们的这套术的“道”——趋势是会延续的、强者逾强。当趋势没有延续了，当强者日暮了，咱就该认怂跑路了。常有死脑筋，死拿，绝不认怂。对这种人，我其实是很佩服的，即便他们很多人成为“殉道者”。

 

说会正事，如果只做这一段最强，那就设置一个规则，它可以是a，背离；b，均线反叉；c，走势转向。如图上这个，已经走出了大盈亏比的利润了，先设置一个保本：

 

这里我使用了一个第二次反向10周期新低作为出场规则，为什么呢，我懒，不想说太多。

 

那第4个要面临的问题——更大趋势的持仓，需要如何解决？。它其实就是你进场了，它又一直没让你保本，持仓的周期边长了，比如图上是5分钟，你切换到15分钟，继续重复以上规则就完了呗。

 

当然，市场不只有单边，还有横盘和转折，他们加到一起，才叫“轮回”。