手把手交易系统设计之震荡系统设计

    原本想继续把交易之道梳理一下的，太烧脑了。改天吧。今日讲震荡系统设计。 

    震荡系统的设计比单边稍复杂一些，不过最复杂的还是转折，以后再说。 

    直接进入正题，在说震荡系统设计之前，首先要解决一个认知问题，和一个技术问题。

 

    认知问题：你知道盘面的基础走势分为几种吗？，答案可以是两种，也可以是3种。但绝不会是其它答案。 

    按两种分类：单边、盘整。

    按3种分类：上涨、下跌、盘整。

 

    上面本质上是一个答案。那么按3种进行分类，走势组合须遵循几个原则，上涨不能接上涨，因为这种情形仅仅表示上涨没有结束，自然也不存在下跌接下跌，也不存在盘整接盘整。所以只有几个组合：

 

    转折走势：上涨⇌下跌；上涨-->盘整-->下跌；下跌-->盘整-->上涨；

    延续走势：上涨-->盘整-->上涨；下跌-->盘整-->下跌；

 

    所有用K线表示的价格变化，都是，且只能是以上走势的组合和互换，我们不能不能预先知道他们什么时候发生转换，但我们知道它必然转换——这是走势的轮回。

 

     那么震荡系统的设计对于时机的选择是怎样的呢？这就是第一个需要解决的问题，从上面的8种走势看，单边结束，对应震荡的概率是66.7%（4/6），那针对震荡的选择就是单边结束。对于单边结束后的盘整走势，在缠论上有一个著名的理论——中阴。“中阴身”是禅宗的概念，是指介于生死之间，非生非死的一种状态。那么，根据上面的排列组合，它即可以延续前面的单边，也可以是对前面的走势进行逆转。当然，本次系统设计，我们只针对震荡结束前进行设计。

 

    震荡系统设计的另外一个要点，就是确定单边已经结束，这个可以是被动的并且延后的判断，不会影响操作，而当时当下的判断单边结束，确实转折系统需要弄明白的事，不过前面说了，发生转折的概率大约也就是33.3%（2/6）罢了，就算一辈子弄不明白，也无大碍。

 

  直接上图吧

    背离是形成走势完成的必要条件。上图是FG2305的一段走势，行情如果1485那个高点发生回调，那么我们将得到高点1485。当然背了再被产生新高，这个高点就要移到这个新高，下一步是找到调整的低点。 

    先找到其中主要的支撑压力线把它们标注出来，按照图中所示，1485的高点以确定，接下来观察走势回调到哪里产生支撑。

    图中明显有4条支撑压力线的位置是有潜在的理想震荡低点，注意“理想”这个词，走势的不确定性决定了这正是我们的期望。应该抱有的心理是“有就好，没有就是市场不愿意给，那就放过它”，万不可强求。最后走势真正形成反弹的支撑在1410一线，那其他两条线去掉。

 

   最后得到下图，剩下的事情就是低点附近做多到高点离场，高点做空到低点离场。前提只有一个：进出场规则。在这里我们仅仅讨论震荡系统，不考虑出区间的走势，所以并不结合大周期考虑趋势进场和持仓。

    剩下的就是到次级别操作了。在操作次级别以前，需要引入一个周期理论，市场逃不过轮回，就是逃不过走势的反复，也逃不过周期轮转，也逃不过这些走势不断以相似的情形出现，我讲的“轮回”，其实就是走势基本规则的不断重现和这种重现规律的不断自我验证，我们永远无法证明这种“轮回”是否永久有效，所以它是一个哲学问题——能证明的属于科学，未被证明的属于哲学。至于能证伪的，那是忽悠~

 

    这个周期理论来自缠师，原话我不完全记得。他说，大多数的走势周期基本上都逃不过新生——极值——背离的特征。用MACD辅助判断，走势会呈现以下特征。 

    第一步，K线上会出区间新生，此时，MACD双线伴随走势下穿0轴。第二步是第一次回调，然后再次产生新低，此时MACD再次双线下穿0轴，通常这个时候MACD会产生极值（图上属于极值带背离，并未产生极值），然后当K线再次产生新低，此时从MACD上已经产生很明显的背离，多数时候预示走势结束。从图上看，又恰好是1410支撑线附近，市场给了两次机会，第一次机会根据各人的持仓规则，有的会保本，有的会止损，也有止损放的较宽的第一次上车就没下车。我在图上使用了量化来抓取这个点位。

 

    你也可以使用刚刚识别的支撑位挂单，也可以使用均线交叉，也可以使用RSI，KDJ等等指标，以及其它一切可以使用的手段来进场。本质上并无任何区别，只是说，价格好的，确定性较差；确定性好的——比如形态，比如60周期新高，比如均线多头排列，成本肯定就不理想。

     止盈：既然是震荡走势，那止盈就肯定是有界限的，首先，是1485的压力，你可以直接挂1485平仓。也可以按图上箭头“新生——极值——背离”的这个周期，等到了背离段，然后离场（你甚至可以不考虑压力，走势结束就离场），当然市场会也出现“极值”伴随“背离”同时出现的情形，也需要离场。这里需要提一嘴的是，假如你这个时候启动网格交易策略的话，最好是中线以下开多，往上走平多，而不是上半部分开空，往下走平空。因为引发这段震荡的是上涨，而不是下跌。

 

    当然，上面既然是背离段，且在压力线附近出现信号，你可以接着做空，我就不再画图了。

文中的例子是玻璃的小时级别 vs 5分钟级别，你也可以延伸到其它级别，比如5分钟 vs 15秒、日线 vs 15分钟等等等等，你都可以自己去开发。

 

    本篇已经出现了部分转折的判断点，但非常粗浅，真心的劝告是：仅在大周期上震荡走势明确后，在小级别上使用。不要在开放的单一级操作别上使用，那可能会是一种灾难。毕竟我写这些出来，是希望能帮忙的，而不是给你帮倒忙。

 

    最后总结一下，震荡系统设计的几个要点：

 

1. 大周期识别背离，找到并锚定回调/反弹的点位1；

2. 画出潜在的支撑压力线，并观察形成反弹回调的点位2；

3. 点位1和点位2共同形成震荡区间的上下轨；

4. 向上的走势完成并且在上轨附近就做空，向下的走势完成且在下轨附近就做多；

5. 理想的止盈空间是下轨到上轨，上轨到下轨，但是一切应该借用缠论的周期模型来辅助判断。