量化交易的坑！因为1手委托单损失400多万！
这是今年发生在一位期友身上的真实案例，仅仅因为1手委托单，就让其在短短半个多小时损失了400多万。导致账户内30万资金被划走，而且穿仓了370多万也面临期货公司的追偿。
通过当事人的自诉，发生此情况的主要原因是其使用的行情软件盘口价与交易所报价不一致，使得程序发起的报单都无法成交。而根本原因，是该客户的量化交易程序使用了FAK指令，即如果委托不成交，则自动撤单且撤单速度快。
从上午10:30:12程序检测到交易机会自动报单至11:06人工发现异常停止策略，此时撤单了约6万次，也就是委托+撤单累计高达12万次。
也许有人会奇怪，为什么账户资金只有30万却能亏400多万？这里给大家科普下各期货交易所关于申报费的收取规则，除中国金融期货交易所是盘中收取1元/笔申报费外，其他交易所都是盘后结算时收取。因为是盘后结算时才统计并适用相应标准计费收费，相当于给了客户无限透支空间，不过除中金所外其他交易所给客户提供的免费申报笔数就能满足绝大部分人的需求，具体可看图2上期所发布的细则。
前事不忘后事之师，经此一事估计各方都会吸取经验教训，尤其是提供即时行情软件的公司，以及没能及时发现客户交易异常情况的期货公司当值风控人员，使用程序化交易的投资者也应当引以为鉴，务必不要让程序的BUG给自己挖坑。
