Stata中计算股价同步性

本文为https://stata-club.github.io/stata_article/2016-11-16.html的改进

原文的代码只适用于用API循环调取股票数据的情况，本文的修改使得其可以适用于多支股票数据存在一个本地文件里的情况

详细代码如下：

其中，market_ret的数据结构为：

注意Date必须是日期格式。

stock_ret的数据结构为：

原文中这个文件只包含了单支股票的日收益率信息，但这里则包含了多支股票