最新进展：量子计算将投资组合优化计算效率提升90%

（图片来源：网络）

 

近日，西班牙金融集团CaixaBank和量子计算公司D-Wave公布了量子计算在金融领域的投资组合优化和投资对冲两大应用场景中取得的较好成绩。通过D-Wave的量子云和量子混合求解器，CaixaBank开发出的量子混合应用程序，显著地缩短了解决复杂金融问题的计算时间，并且在改进投资组合优化、提高债券组合内部收益率(IRR)的同时，最大限度地减少了对冲操作所需的资本。

 

计算效率提升高达90%以上

 

2019年，CaixaBank成立了一支由IT技术人员、数学家和风险分析师组成的专家团队，致力于利用量子技术探索金融业的科技创新，以增强银行的业务能力，例如风险评估和风险模拟、AI/ML欺诈检测、量子安全密码学、投资组合选择和分配以及数据挖掘优化等方面。

 

该团队的第一个项目是，开发出一种量子算法用于评估抵押贷款、国债两个投资组合的财务风险。2020年，CaixaBank使用D-Wave的Leap量子云以及量子混合求解器服务，开发出了第一款机器学习算法，有助于对西班牙银行业的风险进行分类。

在此次项目中，CaixaBank旗下人寿保险和养老金公司VidaCaixa利用D-Wave的Leap量子云和量子混合求解器（结合了经典计算和量子计算的优势）服务构建了一个量子计算应用程序并编写了新算法，用于解决投资组合优化问题。

 

在实践中，新算法显著地减少了VidaCaixa获得优化投资组合对冲的最佳解决方案所需的计算时间。与传统解决方案相比，计算时间从几小时缩短至几分钟，计算效率提升高达90%以上。

 

CaixaBank表示，这种计算效率的提升将有助于构建更复杂的模型，从而更好地适应市场的动态变化需求，在保持恒定风险水平的同时优化投资资本，以及改进套期保值决策流程。预计在未来几个月内，该应用程序将投入到常规操作中，并将从VidaCaixa内部扩展到整个集团应用。

 

收益优化增加10%

 

在投资组合选择和分配方面，新算法可快速生成投资组合方案，并在更短的时间内针对更多约束条件对投资组合进行优化。与此同时，CaixaBank还透露，根据新算法选定的债券组合方案将内部收益率优化了10%。

 

CaixaBank首席执行官 Gonzalo Gortazar表示：“作为一个创新至上的企业，CaixaBank很早就认识到投资量子计算将促进自身更有效地提供最先进的产品和服务，从而提供最佳的客户体验。我们非常欣喜地看到量子计算行业的不断发展和成熟，CaixaBank将继续加大在量子领域的投资和努力，迎接行业的变革。同时，CaixaBank正在积极地与D-Wave合作。”

 

D-Wave首席执行官Alan Baratz说：“D-Wave一直专注于开发可交付的量子计算，并使之服务落地实际应用，产生商业价值。当前金融业正在经历巨大的变革，该行业将有望从量子计算投资中获得巨大的商业利益。CaixaBank对采用量子应用程序以提高效率、客户价值和规模有着明确的愿景，我们期待与其继续合作，在更多金融产品和服务中应用量子计算技术。”

CaixaBank

 

西班牙领先的金融集团。与Bankia合并后，该银行拥有6857.4亿欧元的资产，由此成为西班牙最大的银行。CaixaBank在葡萄牙也有很强的影响力，它控制着葡萄牙100%的BPI。CaixaBank是数字银行的领导者，其在西班牙和葡萄牙拥有约2100万客户和最大的商业网络，并且其73.1%的客户为数字化客户。

 

D-Wave

 

开发和交付量子计算系统、软件和服务的领导者，全球第一家量子计算机商业供应商，也是唯一一家同时开发退火量子计算机和通用量子计算机的公司。D-Wave的使命是为当今的商业和社会提供量子计算的能力，通过实用的量子应用为物流、人工智能、材料科学、药物发现、调度、网络安全、故障检测和财务建模等场景需求提供服务价值。

 

原文链接：

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/d-wave-and-caixabank-collaborate-on-quantum-applications-for-finance-industry/

文：HPC编译：李每编辑：慕一
注：本文编译自“ HPC”，不代表量子前哨观点。