宽基/行业ETF量化策略 (2023.8.24)

2023-08-24 17:11 作者:积利量化 0人读过 | 我要投稿

今日主要宽基/行业指数涨跌：

摘要：

动量指数模型的核心思想是资金流入和流出对股市的走势有决定性的影响，而资金流动的结果就体现在股价的涨跌上。通过对资金流动、股价涨跌等因子进行量化分析，我们可以得到动量强度指标，从而帮助我们进行决策。

动量指数模型的优势在于它能够避免人为情绪对交易决策的干扰，我们根据客观数据来跟随市场趋势。当动量强度高时，我们就进场买入，享受牛市带来的收益；当动量强度低时，我们就及时卖出，规避熊市造成的损失。这样一来，长期坚持使用动量指数模型，我们的收益就会远超平均水平。

01动量指数介绍

本策略是中期择时的量化交易模型，特点为趋势跟踪，不做主观判断，未引用未来数据，买卖信号不存在漂移。本模型通过了样本外实盘测试，未发现存在过拟合问题。只做趋势区，帮助投资者规避熊市暴跌区域，保住牛市上涨收益。

02动量指数(积利.动量一号)历史回测

动量指数(积利.动量一号)2017-2022回测收益率：

历史回测图（积利.动量一号）

蓝色曲线为本策略的收益率：645.75%（6年6倍）

可以看到2017年以来净值达到了近6.46，最大回撤低于20%，回撤控制优于偏股混合型基金指数。

而偏股混和型基金指数2017年以来净值远小于2。
本策略成功抓住2017年以来的牛市主升浪！
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03动量指数策略实盘回顾

实盘记录图(部分）

2022年动量指数(积利.动量三号)实盘记录：

由此可知，在市场上表现不佳的时候，积利.动量三号会选择持有国债ETF以规避风险。而在市场表现良好的时候，积利.动量三号会选择进场持仓以获取更高的收益。
使用方法：如果动量指数策略发出持仓信号，则尾盘买入相应的标的，第二天进入持股区。如果动量策略发出空仓信号，则尾盘卖出，买入国债ETF或货币基金。
动量指数(积利.动量一号：场外版)：应部分场外基金动量指数：宽基/行业ETF量化策略 (2023.8.24)用户的需求，开发了积利.动量三号的场外版，可在信号发出后买入对应的指数基金。
动量指数(积利.动量四号)：科创板50加入动量指数策略