异质化社群量化研究4丨RATE OF CHANGE WITH BANDS

『正文』

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Rate Of Change With Bands

大家好，我是Le Chiffre。今天给大家带来的是第4期异质化社群的量化研究内容——ROC带。

图1的表显示了12天的ROC带平滑运用在罗素2000指数从2011年11月到2012年1月。图2画了图1的电子数据表。

该文章是一篇另类使用ROC，用于CTA开仓信号的内容分享，该文中，指出如何改造和如何另类使用该指标，并且加入了道琼斯和罗素指数的识别和构造。

ROC指标是一个动量震荡指标，该指标刻画的是价格从一个点到另一个点的百分比变化。震荡指标围绕零值上下波动。这篇文章将关注于超卖和超卖位置。      

从图表可以看出，该指标具有一定的顶底区域信号识别，辅助用于开仓，结合出场信号，我相信该文章观点可以成为一个比较不错的系统零部件。

国内市场代码复现和翻译内容版本，详见社群通知

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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