大发现！还真能赚！

之前文章用数据统计回答了一下很多人的疑问，配债缴款日低开抄底，等到回到登记日收盘价格卖出行不行。

结论就是不行：主要的原因在于盈利的比例太小，亏损的比例都很大，配债可以用一手党提升安全垫，小盘转债也可以被炒作来提升收益，这些都是抄底享受不到的红利。

后面我发现了里面数据统计部分有误，拉表的时候缴款日开盘价搞成收盘价了，实际上23年121只配债股里高开的股票就只有立中集团和中贝通信，剩下的119只都是低开。数据都是用的choice数据，函数写错了，本来是@EM_S_DQ_OPEN，写成了@EM_S_DQ_CLOSE。

采用新数据统计：119只里95只能回本，平均盈利3.96%，有24只被套，平均亏损16.67%，综合所有平均亏损0.2%。

在评论区里征集了很多人的看法：

那我们就要开始优化策略了，首先排除科创板的股票，本来有权限的人就少，流动性也一般，很多大坑基本上都是科创股票，排除掉可以提升不少收益。科创板平均抄底的收益是-5%，可见多么坑人。

就是这么一个简单的调整，就可以让这个策略的平均收益变成0.5%，瞬间就变成赚钱策略了，当然，只是从今年的数据来看……

而有些小伙伴还没有创业板的权限，单独把创业板的拿出来看，平均收益是0.15%，去除以后只买60开头和0开头的沪深主板，平均收益居然可以达到+0.96%，这是我没想到的，这优化也太简单了吧，还挺适合没有权限的人。

为了研究一些因素影响，我简单做了下相关系数分析，发现规模越小越赚钱，含权越高越赚钱，评级越低越赚钱，股价越低越赚钱。果然还是和A股一样，炒小炒差。按照这个思路优化，策略收益还能提升！

还是比较激动的，不过时间有限，深夜继续思考，明天继续发文给出详细策略！