仅为个人学习金融实证所用。本文目标是研究A股市场的MAX异象。

    数据处理（1）

    样本时间区间为2000/01/01——2022/12/31。首先是股票的筛选，在CSMAR数据库中下载除北交所、科创板、ST外的沪深A股代码。现在要剔除（1）上市交易不足一年的股票（2）曾ST、PT过的股票。

    第一步，剔除上市交易不足一年的股票

    然后是剔除曾ST、PT过的股票。CSMAR数据库中上市公司基本信息里有ST、PT数据，锐思数据库中也有相关数据，这里用的是锐思的数据。

    初步完成了数据处理，但是打开文件，里面的股票代码是：1的样子，需要填充前面的0。按照CSMAR的代码导入要求进行修改。（上面是csv文件不影响，把code一列复制粘贴就行了）

这样就得到需要的股票代码了，下一步就是在CSMAR下载数据，然后对数据进行处理。