互助问答第141期：异质性效应问题

老师您好，在我的实证研究中遇见了这样一个问题：

我有同一家公司的两种类型（A/B）产品的销售数据，是一个600天时间序列数据，即每一天A产品的促销投入，A产品的销量，B产品的促销投入，B产品的销量。

记产品销量为Y，促销投入为X，产品类型为D（0-1变量），希望研究D的调节作用，采用类似截面数据的研究方法，构建下述模型：

Y=b0+b1*X+b2*D+b3*(X*D)+b4*Control+f(t)

其中Control为其他控制变量；f(t)时间的一个多项式函数，此处采用一次式k1*t或二次式k1*t+k2*t^2。

想请教老师，这样构建模型是否可行？如果不可行的话该如何构建呢？

谢谢您！

如果研究问题中所说的“调节作用”是指异质性效应的话，上述模型设定就是通常的做法：b1表示其中一类产品（D=0表示）的促销投入对销量的影响；b1+b3表示另一类产品（D=1表示）的促销投入对销量的影响。

往期回顾：

互助问答第140期：关于多重共线性的问题

互助问答第139期：对数型变量作为交互项的适用性

互助问答第138期：系统GMM命令代码中如何识别年份国家及异方差检验问题

互助问答第137期：差分后再回归(FD)的截距问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：张川川老师

统筹：易仰楠

编辑：李宁宁

技术：林毅