时间序列：介绍

时间序列是随时间变化的一系列值。这些值可以来自一个固定的确定性公式，在这种情况下，它们被称为确定性时间序列。或者可以通过从一个概率分布中抽取样来获得该值，在这种情况下，它们被称为概率或随机时间序列（stochastic time series)。

如果随机时间序列中每个值都是从一个概率分布中抽样得到的，那么它与从一个概率分布中重复抽样得到的值有何不同？这个不同就是，随机时间序列中用到的概率分布会随着时间变化。Nobert Weiner率先正式规定这种概率分布随着时间变化的方式。他也使得分析随机时间序列作为一个学科得到普及。因此，这个领域有时也称为Weiner滤波。

George Box 以及Gwilym Jenkins制订了食谱式的步骤去使用Weiner滤波。这样就将一门深奥的科学转变为一门强有力的工程学科。该方法目前已成为随机时间序列分析的主要方法。这个方法称为Box-Jenkins方法。