互助问答第373期：关于交互项的问题

关于交互项的问题

老师，您好！

我是一名在读的经济学博士生，最近写论文碰到一些问题，想请教各位老师。问题如下：

我的论文是在用处理效应模型探究参加工会是否可以提高工人工资。我的模型是这样的：y = aX + b X1 + cX3 + e，其中，y为工资，是被解释变量，X为是否参加工会，是解释变量，X1和X2是一些列控制变量。因为工人是否参加工会存在内生性（自选择行为），我借鉴其他论文的方法，选用一个地区中，工人平均参加工会的比率unionratio作为工具变量Z。实证结果还可以。

但我想进一步看农民工和城市工人是否存在差异。我的设想是加入交互项，y = a1X + a2X *hukou + b X1 + cX3 + e。但我不知道改如何写程序了。可以一步完成（etregress）还是需要手动分两步完成呢？我在网上有看到处理效应分阶段的命令（https://zhuanlan.zhihu.com/p/141907939），但是不知道当有内生性的交互项同时存在时，应该怎样修改呢？

期待老师的回复！

加入交互项后，回归有两个内生自变量：X 和 X*hukou，需要至少两个工具变量。如果 unionratio 是 X 的合适的工具变量的话，那么可以尝试使用 unionratio*hukou 做 X*hukou 的工具变量。使用诸如 ivregress 之类的命令即可。

往期回顾：

互助问答第372期：关于门槛模型的问题

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本期解答人：中关村大街

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