互助问答第122期：关于DID模型的问题

老师您好，我的问题如下:

营改增政策是分批分地区实施的，2012年1月1日在上海试点，同年8月在北京等8省市展开，2013年8月全国推广开，所以参考以往文献设置了两批实验组上海第一批，北京等8省市为第二批，2013年实施的为对照组。但是在计量回归分析时产生了疑问，模型构造为双向固定效应模型，包括个体和时间固定效应，这两个试点地区时间不一致能放到一块回归吗？怎么回归？

感谢老师百忙之中抽出时间来回答我的问题，谢谢。

个体固定效应控制了个体不随时间变化的一般特征，与特定政策实施是两件事，不影响把样本混在一起回归。时间固定效应同理。这个例子可以用双重差分类的方法研究。回归前，首先需要选择恰当的样本，样本最好包含2012年之前的观测值，同时样本截至2013年8月政策在全国铺开之前。为上海定义一个组别0-1变量和实施前后的0-1变量，为北京等八省市定义另一个组别0-1变量和实施前后0-1变量，回归在控制双向固定效应的情况下控制上海组别变量及其实施前后变量的交互项，以及北京等八省市组别变量及其实施前后变量的交互项。换句话说，有两个干预组和一个控制组。当然，也有其他方法。最简单的方法就是，定义一个政策是否实施的0-1变量，一省还没有实施的时候是0，开始实施之后就是1，然后拿因变量对这个变量和其他控制变量做回归。这种方法可以利用2013年8月后的样本，但识别上会有更多问题。

往期回顾：

互助问答第121期：关于空间计量模型建模问题

互助问答第120期：PSM-DID的相关数据问题

互助问答第119期：固定效应、随机效应、混合回归模型选择

互助问答第118期：HLM跨层分析第二问

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本期解答人：中关村大街

统筹：易仰楠

编辑：孙婷婷

技术：林毅