ETF期权复盘20230803
2023-08-03 19:51 作者:老湾python量化交易 | 我要投稿
今天有三个策略在运行 1.昨日上证50买策略 昨天由于惠誉调降丑国外币信用评,预计大A会收到点影响,因此在昨天收盘集中竞价阶做了双买策略,今早看盘一看啥毛事都没,9:35获利100出场。
2.日内交易 今天交易太闷了,没量没价。下午1:15证券忽然带动大盘,市场传出消息是T+0跟印花税的小作文,但证券板块这涨幅感觉这事不靠谱啊
盘中突发的消息是我目前策略的短板,规模多大、持续时间多久都难以评估,收盘前先平掉看空部位。
证券板块的消息对创业板的拉抬效果比上证50还大,这倒是出乎意料,大意了。 3.收盘上证50双买 收盘集中竞价持续双买,上证50收盘价2722,距离双买策略最近的执行价分别是2750跟2700,认购存在多头溢价
顺便说说收盘双买策略,标的的选择上尽量选择市场价刚好在两个履约价正中间。以沪深300举例,收盘4073,最近两档是4000跟4100。这时候就很难算双买认购跟认沽的买入倍数了