ByQuant量化策略之均线策略

策略介绍

均线策略基于价格与移动均线之间的关系来判断买卖时机。 移动均线策略采用均线指标，简单移动均线指标只使用一个均线周期或多个来产生买卖信号。策略基于价格与移动均线之间的关系来判断买卖时机。

算法公式

简单移动平均线（SMA）的计算公式如下：

SMA = (P1 + P2 + P3 + ... + Pn) / n

其中，P1、P2、P3等表示某一时期的价格，n表示计算移动平均的周期。

openhighlowclosevolumedatetime2023-07-24 04:00:00193.410004194.910004192.250000192.750000453778002023-07-25 04:00:00193.330002194.440002192.919998193.619995372832002023-07-26 04:00:00193.669998195.639999193.320007194.500000474719002023-07-27 04:00:00196.020004197.199997192.550003193.220001474602002023-07-28 04:00:00194.669998196.630005194.139999195.83000248291400

openhighlowclosevolumedatetime2023-06-2630467.630661.029913.230267.611178.1573362023-06-2730267.730999.030230.130692.911143.3593142023-06-2830693.030708.929843.030073.010040.2398802023-06-2930072.930839.930047.330453.58671.2486122023-06-3030453.631290.029419.030475.527585.731305

openhighlowclosevolumedatetime2023-06-25 16:00:001694.1021601703.8426391669.3718341683.16015623992682023-06-26 16:00:001684.1351691693.6983161674.3848311685.17919915174462023-06-27 16:00:001687.2770621707.7822141685.1299701702.24719218573562023-06-28 16:00:001704.8275671708.7572291687.1095821687.79895014231162023-06-29 16:00:001700.0000001708.9899901686.4799801691.0000002045869

datetime2019-05-20 16:00:00            NaN2019-05-21 16:00:00            NaN2019-05-22 16:00:00            NaN2019-05-23 16:00:00            NaN2019-05-26 16:00:00            NaN                          ...     2023-06-25 16:00:00    1669.7175482023-06-26 16:00:00    1670.7265562023-06-27 16:00:00    1672.6657902023-06-28 16:00:00    1674.9024482023-06-29 16:00:00    1679.238885Length: 1000, dtype: float64

策略逻辑

价格上下穿过均线时，发出买卖入信号 1. 初始化策略，设置移动均线周期； 2. 在每个时间步骤中，检查当前价格是否上穿或下穿移动均线； 3. 当价格上穿均线时，发出买入信号； 4. 当价格下穿均线时，发出卖出信号； 5. 再次进入下一个时间步骤，重复上述步骤。

by.chart.close()

策略回测

策略优缺

优点： 1. 简单易懂：均线策略基于移动平均线的交叉，概念简单，容易理解和实施。 2. 定义趋势：均线策略可以帮助识别市场趋势，例如通过短期均线上穿长期均线来确认上升趋势，或者下穿来确认下降趋势。 3. 适应市场：均线策略对于不同市场和品种通常都适用，无论是股票、外汇、期货等，都可以使用均线策略进行分析和交易。

缺点： 1. 延迟性：均线策略的一个主要缺点是其延迟性，由于使用历史价格数据计算移动平均线，因此策略的信号通常滞后于价格变动。这可能导致错过部分行情或产生过多的交易信号。 2. 假信号：在市场没有明确趋势时，均线策略可能会产生一些假信号，导致频繁交易和亏损。 3. 无法适应非趋势市场：当市场处于横盘或震荡行情时，均线策略往往无法有效应对，容易产生错误的交易信号。

均线策略具有简单易懂、定义趋势和适应市场的优点，但也存在延迟性、假信号、无法适应非趋势市场和需要适当参数设置等弊端。

在实践中，可以结合其他技术指标和策略进行综合分析和决策。

录播课程

培训支持

谢谢参与！

ByQuant量化策略培训系列课程