互助问答第195期：关于中介效应Sobel检验问题

请问一下各位老师，对于U型关系进行中介效应中，图片中的方程3中的中介变量M的系数不显著，其他2个方程的变量系数都显著符合预期，那还能进行sobel检验来判断它是否存在中介效应吗？

我在用sgmediation 命令进行Sobel检验时，自变量好像只能放一次项啊，不能同时把二次项也放进去回归哦，那需要如何处理？或者有什么其他方法对U型关系进行中介效应检验吗？图片如下：

第一个问题：

通常正统的经济学是不会这么做中介效应的，因为不满足后门规则，具体可以看一看Judea Pearl的相关论述。

如果方程3中的M不显著，这也不要紧，你按照传统的中介效应检验方法去检验一下，看是否存在明显的中介效应。有时候我们不仅仅关注统计显著性，更重要的是要关注经济的显著性。

第二个问题：

第一方案

利用sureg来做，这个各大网站都有相应的代码。

capture program drop bootmm

program bootmm, rclass

  syntax [if] [in]

sureg (M1 X CV) (M2 X CV) (Y M1 M2 X CV) `if' `in'

注意M1是中介变量，M2也是中介变量，X是关键解释变量，你可以放X和X的平方项。CV是控制变量。

然后用return  scalar 标识出相应的中介变量

例如

return scalar indm1 =[M1]_b[X]*[Y]_b[M1]

如果有x的平方，直接plus即可

return scalar indm1 =[M1]_b[X]*[Y]_b[M1]+ [M1]_b[X2]*[Y]_b[M1]

end

bootstrap r(indm1) r(indm2) r(indtotal), bca reps(1000): bootmm

estat boot, percentile bc bca

这个时候你可以放平方项，灵活去思考。

第二种方案，那就是分段来进行中介效应检验

主要看X对y影响的拐点在哪里，确定了拐点后(U型关系)，分成两段再按照传统中介效应检验的方法进行检验。

往期回顾：

互助问答第194期：面板固定效应回归问题

互助问答第193期：倾向得分匹配法与面板数据问题

互助问答第192期：固定效应和弱工具变量的问题

互助问答第191期：关于PSM-DID的问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：李后建老师

统筹：易仰楠

编辑：孙婷婷

技术：林毅