互助问答第185期：分组回归问题

老师您好！

1.分组回归时，无论两组系数的显著性如何（①两组都显著 或 ②两组都不显著 或③一组显著一组不显著），是否都需要进行系数差异的显著性的比较？（拜读了184期回答中贴上的哥大推文，似乎①③需要）

2. ttest和suest的作用都是比较系数差异是否显著，二者的区别是ttest用于一个回归下不同系数的差异的显著性检验，suest用于分组回归（两个回归）下不同系数的差异的显著性检验吗？

谢谢您！

最严谨的情况下，分组回归系数是否相等，都需要做检验。如果碰到一组显著、一组不显著，也经常有论文不做进一步检验。最有效率的做法之一是跑一个回归，不仅控制自变量，还同时控制自变量与分组变量的交互项，等价于做了分组回归，同时还检验了两组系数是否相等（即交互项系数是否显著）。ttest是检验单个总体均值是否等于特定值或两个总体均值是否相等，检验系数的关系一般用test命令。suest可以用于分组回归，但涉及到系数比较，依然得使用test命令。详情可参见相关命令的帮助文件。

往期回顾：

互助问答第184期：分组回归过程中的问题

互助问答第183期：三重差分模型

互助问答第182期：Bootstrap检验以及 Tobit模型问题

互助问答第181期：中介效应sobel问题

如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）

如果您想成为问题解答者，在帮助他人过程中巩固自己的知识，请发邮件至szlw58@126.com（优先）或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言，我们诚挚欢迎热心的学者和学生。具体招募信息请参见：实证研究互助平台志愿者团队招募公告

鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！

（欢迎转发，欢迎分享；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“学术苑”。任何侵权行为将面临追责！）

学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

编辑：孙婷婷

统筹：易仰楠

技术：林毅