量化交易策略分享二

今天分享一个日内量化交易策略：

价格上穿昨日最高价，开多单；

价格下穿昨日最低价，开空单；

价格上穿昨日开盘价与收盘价的最大值，开多单；

价格下穿昨日开盘价与收盘价的最小值，开空单；

收盘前平仓；

源码如下：

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1) )+1;

A1:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);

A4:=REF(LLV(LOW,NN),NN);

O1:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(OPEN,REF(NN,1)));

C1:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));

A2:=MAX(O1,C1); //IFELSE(O1>C1,O1,C1);

A3:=MIN(O1,C1); //IFELSE(O1<C1,O1,C1);

CROSS(C,A2),BPK(1);

CROSS(C,A1),BPK(1);

CROSSDOWN(C,A3),SPK(1);

CROSSDOWN(C,A4),SPK(1);

ISLASTKLINE=1,SP(BKVOL);

ISLASTKLINE=1,BP(SKVOL);

CLOSEKLINE(1,5);

此策略是日内交易策略，对于全品种可能不太适用，大家可以进行修改，增加时间过滤机制或者添加止盈止损。经测试，在股指合约上表现比较好。以下是部分品种的回测结果：

友情提示：以上内容仅供学习交流使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！