互助问答第380期：关于面板模型的问题

关于面板模型的问题

有些文章当中数据是面板数据，但是在做IV估计时，用的不是面板IV估计。比如使用ivregress 2sls . 这是为什么？

如，中国工业经济的一篇文章《互联网发展与制造业生产率提升：内在机制与中国经验》及代码如下：

代码如下：

reg tfp3 internet exphshare size finance capintensity newproagdp agdp agdp1 fdi fd scedu i.year i.id

ivregress 2sls tfp3 ( internet= dhhu yjhu)  exphshare size finance capintensity newproagdp agdp agdp1 fdi fd scedu i.year i.id

从图片里面可以看到，他们控制了四个固定效应，同时聚类到城市。但是从代码来看，他们只控制了两个固定效应，同时也没有聚类。假如由于控制个体，而城市和行业不变，控制个体之后相当于控制了地区和行业，那么固定效应这个可以说的通。但是并没有聚类啊。还有用的并不是面板数据的方法。

请问

1.为什么可以不同面板数据方法？

2.为什么没有聚类？

3.行业和地区固定是否可以由个体固定锁代替？

1、我理解最后两列回归基于企业层面的面板数据。在reg命令中，作者实际运行了双向固定效应模型，这是面板数据方法，只是没使用面板数据专用的命令（例如xtreg）而已。

2、reg那行命令确实没做聚类标准误。请咨询作者。

3、如果企业所处行业和地区不随时间变化，那么控制企业固定效应足矣。

往期回顾：

互助问答第379期：关于DID的问题

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